آموزش کاربردی اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در بازار فارکس

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در بازار فارکس یک ابزار کاربردی در تحلیل تکنیکال است که توانایی زیادی در بررسی مومنتوم و سرعت حرکت روند برای ترید موفق دارد.

در بازارهای مالی و فارکس، معامله‌‌گران همواره به دنبال ابزارها و روش‌هایی هستند که به آن‌‌ها در تصمیم‌گیری بهتر کمک کند و بتوانند با اطمینان بیشتری به خرید و فروش دارایی‌ها بپردازند. اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) یکی از این ابزارهاست. در این مقاله، ما به بررسی اندیکاتور استوکاستیک و نحوۀ استفاده از آن در معاملات خواهیم پرداخت. اندیکاتور استوکاستیک به معامله‌‌گران این توانایی را می‌دهد تا تغییرات قیمتی در بازارها را به‌راحتی تحلیل کرده و نقاط ورود و خروج احتمالی را تشخیص دهند. امیدواریم که این مقاله به شما در تصمیم‌گیری‎های مالی و توسعۀ استراتژی‌های معاملاتی کمک کند. با ما همراه باشید.

فهرست مطالب

اندیکاتور استوکاستیک و تاریخچۀ آن در بازارهای مالی

تاریخچۀ اندیکاتور استوکاستیک به دهۀ ۱۹۵۰ میلادی باز می‌گردد. این ابزار توسط George C. Lane ابداع شد. او یک معامله‌گر در بازارهای جهانی بود و این اندیکاتور را برای کمک به تصمیم‌گیری در معاملات خود توسعه داد. نام استوکاستیک به معنای "گامی که می‌رویم" است. استوکاستیک به معامله‌گران این قابلیت را می‌دهد که نقاط کلیدی مانند افزایش و کاهش سرعت حرکتِ قیمت‌ها (مومنتوم) و عقب‌نشینی‌‌های احتمالی مارکت را تشخیص دهند. این اندیکاتور بر اساس مقایسۀ قیمت فعلی با محدودۀ قیمتی ایجادشده در یک دورۀ زمانی خاص (معمولاً ۱۴ کندل)، عمل می‌کند. استوکاستیک که بر مبنای تحلیل تاریخی قیمت و نرخ تغییرات قیمت تعریف می‌شود، دو پارامتر اصلی به نام‌های "%K" و "%D" دارد که برای معامله‌گران اطلاعات مهمی را ارائه می‌دهند. در ادامه، توضیحات کامل‌تری در مورد نحوۀ محاسبه اندیکاتور استوکاستیک ارائه خواهیم داد.

نحوۀ محاسبه اندیکاتور استوکاستیک در فارکس

اندیکاتور استوکستیک از دو پارامتر اصلی "%K" و "%D" تشکیل شده‌است که به روش‌های زیر محاسبه می‌شوند.

محاسبۀ پارامتر %K استوکاستیک

%K که یکی از دو متغیر اصلی استوکاستیک است و به معامله‌گران نشان می‌دهد که قیمت کنونی یک دارایی، چه نسبتی با محدودۀ قیمتی آن در یک دورۀ زمانی خاص دارد. محاسبه پارامتر %K به‌صورت زیر انجام می‌شود:

که در آن C قیمت بسته‌شدن کندل، LN کمترین قیمت بسته‌شدن در میان N کندل قبلی و HN بیشترین قیمت بسته‌شدن در میان N کندل قبلی است، که معمولاً از دوره ۱۴ در محاسبات استوکاستیک استفاده می‌شود.

محاسبۀ پارامتر %D استوکاستیک

متغیر اصلی دیگر در استوکاستیک، %D است، این متغیر در واقع میانگین متحرکی از پارامتر %K می‌باشد. معمولاً معامله‌گران دورۀ این میانگین متحرک ساده را عدد ۳ انتخاب می‌کنند.

شما با محاسبات اصلی این اندیکاتور آشنا شدید؛ اما نیازی به نگرانی نیست. قرار نیست شما به‌صورت دستی این محاسبات را انجام دهید. کافی است در بروکر ترندو ثبت نام کنید و در پلتفرم معاملاتی وارد بخش اندیکاتورها شوید و گزینه Stochastic Indicator را انتخاب کنید تا محاسبات به‌صورت خودکار و آنلاین برای شما انجام شود و بتوانید از این ابزار برای مشاهده نقاط مهم اشباع خرید یا اشباع فروش استفاده کنید.

حتماً بخوانید: آموزش افتتاح حساب فارکس و ثبت‌نام در پلتفرم معاملاتی ترندو

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

استفاده از اندیکاتور استوکاستیک در معاملات دارای مزایا و معایب خاصی است. در ادامه به برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد.

مزایای استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

• استوکاستیک به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را تشخیص دهند.
• استوکاستیک به معامله‌‌گران کمک می‌کند تا نقاط مهم مارکت مانند معکوس‌‌شدن روند بازار را تشخیص دهند.
• استوکاستیک، محاسبات ساده و سریعی دارد و افراد به‌راحتی می توانند از آن استفاده کنند.
• معامله‌گران می‌توانند استوکاستیک را با دیگر روش‌های تکنیکال ترکیب کنند و احتمال سودآوری خود را افزایش دهند.

معایب استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

• استوکاستیک بر اساس داده‌‌های گذشته محاسبه می‌شود و همین امر سبب تاخیر در سیگنال‌دادن آن می‌شود.
• استوکاستیک تنها یک اندیکاتور است و برای افزایش دقت معاملات، ممکن است نیاز به تأیید سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال داشته باشد.
• استوکاستیک نسبت به تغییرات کوتاه مدت در بازار حساسیت دارد و این ممکن است سیگنال‌های معاملاتی زیاد و بدون دلیل منطقی ایجاد کند.

به‌طور کلی، استفاده از هر اندیکاتوری مزایا و معایب خود را دارد و این به نحوۀ استفاده معامله‌گر از آن ابزار بستگی دارد.

نحوۀ معاملات حرفه‌ای با استوکاستیک (Stochastic)

از آن‌جایی‌که این اندیکاتور همواره بین دو محدوۀ ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است، ساده‌ترین حالت، شناسایی نقاط اشباع خرید یا اشباع فروش است.

اشباع خرید (Overbought) در اندیکاتور استوکاستیک

هرگاه پارامترهای %K و %D به بالای محدودۀ ۸۰ رسید، اشباع خرید را داریم و شما می‌توانید با گرفتن تأییدیه‌های دیگر، وارد معاملۀ فروش شوید. همان‌طور که در مثال زیر مشاهده می‌کنید، مارکت در یک روند نزولی است و پس از رسیدن به محدودۀ اشباع خرید (پایان حرکت اصلاحی)، به ریزش خود ادامه داده است.

اشباع فروش (Oversold) در اندیکاتور استوکستیک

هرگاه پارامترهای %K و %D به زیر محدودۀ ۲۰ رسید، اشباع فروش را داریم و شما می‌توانید با گرفتن تأییدیه‌های دیگر، وارد معاملۀ خرید شوید. همان‌طور که در مثال زیر مشاهده می‌کنید، مارکت در یک روند صعودی است و پس از رسیدن به محدودۀ اشباع فروش (پایان حرکت اصلاحی)، به صعود خود ادامه داده است.

معامله با همگرایی و واگرایی اندیکاتور استوکاستیک

روش دیگر معامله با استوکاستیک، استفاده از همگرایی و واگرایی‌هاست. به بیان ساده، هرگاه قیمت سقف‌های جدیدی ثبت کند، ولی استوکاستیک نتواند سقف‌های جدید ثبت کند، شاهد واگرایی بین قیمت و استوکاستیک هستیم. در چنین مواقعی، انتظار نزول قیمت را داریم. و در حالت دیگر، هرگاه قیمت کف‌های جدیدی ثبت کند، ولی در استوکاستیک شاهد کف‌های پایین تر نباشیم، همگرایی بین قیمت و استوکاستیک رخ داده است و در چنین مواقعی انتظار صعود قیمت را در سشن‌های معاملاتی پیش رو داریم. در ادامه با دو مثال از واگرایی و همگرایی بین قیمت و استوکاستیک، با ما همراه باشید.

نکاتی برای استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

• مقادیر %K و %D بستگی به دورۀ زمانی دارند و در تایم‌فریم کوچک‌تر، سیگنال‌های بیشتری ارائه می‌دهند.
• زمانی که اندیکاتور به محدوۀ اشباع خرید (بالای ۸۰) یا اشباع فروش (زیر ۲۰) رسیدند، مراقب معاملات خود باشید. زیرا در این نقاط، احتمال تغییر جهت مارکت وجود دارد.
• برای تأییدیه‌های بیشتر، استوکاستیک را می‌توانید با اندیکاتور RSI و الگوهای کندل استیک ترکیب کنید.
• استفادۀ مؤثر از استوکاستیک نیاز به آموزش و تجربه دارد. قبل از ورود به معاملات واقعی، بهتر است به اندازه کافی تمرین کنید.
• زمان استفاده از استوکاستیک، تنها براساس سیگنال‌های سیستم معاملاتی خود عمل کنید؛ نه براساس احساسات.
• همواره اخبار اقتصادی، رویدادهای جهانی و شرایط کلی بازار را زیر نظر داشته باشید و با مدیریت ریسک، معاملات را اجرا کنید.

سخن پایانی

اندیکاتور استوکاستیک به‌عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی توانسته است جایگاه ویژه‌ای کسب کند. این اندیکاتور با تحلیل رفتار قیمت و تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های موفق‌تری در مارکت داشته باشند. از نکات کلیدی در استفاده از استوکاستیک می‌توان به تعیین دقیق تایم‌فریم معاملاتی، تحلیل مقادیر %K و %D و مدیریت ریسک اشاره کرد. لازم‌به‌ذکر است که در نهایت، داشتن صبر و نظم کافی در اجرای سیستم معاملاتی است، باعث موفقیت شما در بازارهای مالی خواهد شد.