نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) یک معیار مهم در مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری‌های مالی است، به ویژه در بازار فارکس. این نسبت مقدار سرمایه‌ای را که معامله‌گر حاضر است از دست بدهد (ریسک) را با سود احتمالی (ریوارد) مقایسه می‌کند.

اگر احتمال برد و باخت در یک معامله یا شرط‌بندی، ۵۰درصد باشد. برای به‌دست‌آوردن ۱۰۰دلار، حاضرید چند دلار ریسک کنید؟

طبیعتاً عدد انتخابی شما، کمتر از ۱۰۰دلار خواهد بود. این مفهوم که به نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) معروف است، یکی از پارامترهای مهم برای معامله‌گری در بازارهای مالی است و معامله‌گران برای تدوین یک استراتژی معاملاتی، باید نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) را مدنظر قرار دهند. جهت آشنایی بیشتر با این مفهوم و نحوۀ استفاده از آن برای تداوم موفقیت در ترید، با ما همراه باشید.

فهرست مطالب

مفهوم ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) چیست؟

به بیان ساده، نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) در معاملات، عبارت است از میزان سود احتمالی در یک معامله به میزان ضرر احتمالی در آن معامله. برای مثال اگر در یک معامله، ۵۰ دلار ریسک کنیم و حد سود احتمالی ما برابر ۱۵۰دلار باشد، نسبت ریسک به ریوارد در این معامله، ۱:۳ خواهد بود. توصیه می‌شود در بازار فارکس، حداقل نسبت ریسک به ریوارد معاملات، ۱:۲ باشد. یعنی اگر شما قصد دارید روی ۵۰دلار ریسک کنید، حداقل سود شما در این معامله باید ۱۰۰دلار باشد.

بیشتر بخوانید: بونوس رایگان خوش‌آمدگویی بروکر ترندو، فرصتی بی‌نظیر برای کسب سود

چرا نسبت ریسک به ریوارد مهم است؟

نسبت ریسک به ریوارد، نشان‌دهندۀ این است که برای موفقیت در بازارهای مالی، لازم نیست تمام معاملات ما با سود بسته شوند و با تعداد مشخصی معاملات سودده نیز می‌توان یک برایند مثبت برای حساب معاملاتی خود رقم زد. برای مثال اگر نسبت ریسک به ریوارد تمام معاملات ما، ۱:۲ باشد، تنها کافی است ۴۰درصد از معاملات ما با سود بسته‌شوند تا برایند کلی حساب ما، مثبت باشد. فرض کنید که با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲، تعداد ۱۰۰معامله انجام داده‌ایم و تنها ۴۰درصد از معاملات با سود بسته شده‌اند و ۶۰ معاملۀ دیگر را نیز ضرر کرده‌ایم. در این حالت اگر روی هر معامله، ۰.۵درصد از کل موجودی خود را ریسک کرده باشیم، حساب معاملاتی ما همچنان در ۱۰+ درصد سود قرار دارد. در این مثال، به‌خوبی اهمیت نسبت ریسک به ریوارد را مشاهده کردید. در واقع نسبت ریسک به ریوارد، مزیت اصلی معاملات شماست و در صورت عدم‌توجه به این مفهوم، بدون‌شک در بلندمدت، برایند حساب شما منفی خواهد بود.

برای موفقیت در بازارهای مالی، قدم اول این است که یک تعادل منطقی بین وین ریت معاملات (Win Rate) و نسبت ریسک به ریوارد برقرار کنید و قدم دوم چیزی نخواهد بود جز اجرای دقیق استراتژی معاملاتی. اگر شما بتوانید بر احساسات خود غلبه کنید و تمام نکات مربوط به مدیریت ریسک را دقیقاً اجرا کنید، بدون شک معامله‌گر موفقی خواهید شد و به آزادی مالی خواهید رسید.

بیشتر بخوانید: وین ریت (Win Rate) و رابطۀ آن با ریسک به ریوارد

نحوۀ محاسبۀ نسبت ریسک به ریوارد

حال که با مفهوم ریسک به ریوارد در بازار فارکس آشنا شده‌اید، ممکن است این سوال برای شما پیش بیاد که چرا نسبت ریسک به ریوارد را در معاملات افزایش نمی‌دهیم تا به سود قطعی برسیم؟ برای مثال اگر نسبت ریسک به ریوارد را ۱:۱۰ انتخاب کنیم و از هر ۱۰۰معامله، حتی ۹۰ معامله را نیز ضرر کنیم، همچنان حساب ما در سود خواهد بود.

ظاهراً که ایدۀ خوبی است، اما روی کاغذ…

دست‌یابی به چنین چیزی در معاملات واقعی، شاید غیرممکن نباشد، اما بسیار دشوار خواهد بود. مشکل اصلی این است که هرچه نسبت ریسک به ریوارد را افزایش دهیم، وین ریت (نرخ برد) استراتژی ما کاهش پیدا خواهد کرد. فرض کنید که نسبت ریسک به ریوارد در یک معامله، ۱:۱۰ باشد و میزان حد ضرر (SL) نیز، ۵۰پیپ باشد. این یعنی قیمت باید ۱۰ برابر میزانِ حد ضرر (۵۰۰ پیپ) حرکت کند تا حد سود (TP) ما فعال شود، در حالی که برای فعال‌شدن حد ضرر، قیمت تنها باید ۵۰ پیپ حرکت کند. بدیهی است که احتمال اینکه حد ضرر ما فعال شود، بسیار بیشتر از این است که حد سود معاملۀ ما فعال شود.

بنابراین شما هر مقدار دلخواهی ریسک به ریوارد را نمی‌توانید برای استراتژی خود انتخاب کنید. شما برای محاسبۀ ریسک به ریوارد مناسب، باید با استراتژی خود، تعداد زیادی معامله در یک حساب دمو انجام دهید و براساس آن‌ها، میزان ریسک به ریوارد مناسب استراتژی خود را به‌دست آورید. نسبت ریسک به ریوارد برای هر استراتژی متفاوت است و نمی‌شود یک نسبت ثابت را برای همه پیشنهاد داد، اما تجربه نشان می‌دهد که حداقل نسبت ریسک به ریوارد معاملات باید ۱:۲ باشد و کمتر از این، قابل قبول نیست.

سخن پایانی

در این مقاله، نسبت ریسک به ریوارد در معاملات را بررسی و نحوۀ محاسبۀ آن را ذکر کردیم. ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) یکی از پارامترهای مهم برای مدیریت ریسک در بازارهای مالی است و عدم توجه به آن، بدون‌شک باعث شکست ما در معامله‌گری خواهد شد. اگر تمایل دارید که با اطمینان‌خاطر معاملات خود را در بازار فارکس انجام دهید، به‌سراغ استراتژی‌های بروید که نسبت ریسک به ریوارد حداقل ۱به۲ یا بیشتر دارند.